Циничные и коварные биржевые роботы (часть вторая)
Что касаемо арбитражных стратегий, то некоторые трейдеры дают им более высокую оценку. Правда, доступны арбитражные стратегии далеко не всем игрокам рынка, а лишь профессионалам. Сергей Давыдкин отмечает, что если для трендовых роботов торговый алгоритмы можно найти в свободном доступе (литература, интернет), то для арбитражером их практически нет. И даже если найдена достойная арбитражная торговая идея, то зачастую возникаю некоторые технические сложности. Ведь арбитражерам важно очень оперативно выставлять биржевые заявки. Иногда счет идет на доли секунд. В таких случаях, считает Евгений Аврахов, требуется прямое подключение к шлюзу биржи. Робот будет установлен и запущен не на компьютере инвестора, а непосредственно у брокера. Обмен информацией будет идти напрямую между роботом-арбитражером и программным обеспечением биржевой площадки. Такую возможность могут использовать сами фондовые посредники и некоторые крупные клиенты. Как правило, о возможности такой услуги сильно не рекламируют.
Юрий Минцов (вице-президент компании «Брокеркредитсервис») предлагает следующий возможный подход для скоростной арбитражной торговли. Брокер создает Механическую Торговую Систему (МТС) и дает возможность клиентам ею пользоваться на платной основе. Обычному инвестору даже не нужно будет устанавливать программу на своем персональном компьютере. Как только МТС увидит момент входа в рынок, брокер дает знать об этом инвесторам через торговый терминал, Skype, ICQ или даже смс. Инвестор сам принимает решение использовать сигнал для входа в рынок или же игнорировать его.
«По подсчетам на 2008 год, от 30 до 50% сделок на валютных, срочных и фондовых рынках совершают роботы. Механические торговые системы считаются одними из наиболее прибыльных и надежных методах торговли», - говорит профессиональный трейдер Индрей Пименов. На данный момент на рынке много роботов-скальперов, которые используют короткие движения рынка и выставлют порой просто громадное количество заявок. Также роботы помогают трейдерам в торговле крупными пакетами торговых инструментов. Заявка разбивается на большое количество мелких, а они уже, в свою очередь, постепенно выставляются на бирже.
Возможно, многие считают, что не российских площадках роботов не применяют. Однако, это не так. Применение роботов становится заметно, если присмотреться на стакан заявок. Особенно в бумагах с меньшей ликвидностью, чем у голубых фишек. Однако, слишком низкая ликвидность не дает «разгуляться» роботам и делает их применение просто нецелесообразным. Роман Андреев (вице-президент «Центринвест Секьюритис» ) считает, что для робота оптимальная среда – это спокойный, без гэпов (резких скачков цены) и форс-мажоров, рынок. К сожалениб, - отмечает Роман, - российский рынок не такой.
В последнее время все чаще роботов и МТС используют управляющие компании. Причем, такие роботы-управляющие могут не только формировать, но и поддерживать собранный портфель инструментов по определенной (заданной заранее) модели. Кроме всего прочего, такие роботы могут даже рассчитать риски при выставлении заявок.
Даже управляющие ПИФа «Агана — Экстрим», который имеет пять звезд в рейтинге «Финанс» инвестируют средства по сигналам механической торговой системы, разработанной начальником торгового отдела УК «Агана» Николаем Вылегжаниным. Сам алгоритм написан в программе Omega. Для анализа берутся дневные свечи. Естественно сама торговая стратегия держится в строжайшем секрете. Николай весьма скептически, если не сказать отрицательно, отзывается об авторах роботов, которые стараются заработать на продаже своих роботов. Он считает, что невозможно заработать, если все будут играть одинаково в одни ворота. На его взгляд, хороший робот или хорошая механическая торговая система, а также торговая стратегия, по которой они будут работать, в идеале должна быть авторской разработкой.
Продолжение следует…
Наш телеграм канал (комьюнити)
