Циничные и коварные биржевые роботы (часть первая)
Использование торговых роботов делает проще торговлю на бирже, экономя время и даже дает возможность управлять рисками, ограничивая потери. Тем не менее, даже самый современный и «навороченный» робот не может заменить живого трейдера
«Они без страха и без жадности», - именно так чаще всего описывают трейдеры роботов. И действительно эти программы лишены обычных человеческих чувств и эмоций, которые толкают на ошибки простых игроков рынка.
Роботы крайне внимательны и расчетливы, а все сделки математически выверены. Именно торговые роботы могут помочь трейдерам в выполнении однообразной и рутинной работы. Кроме того именно роботы помогают воплощать в жизнь торговые тактики и стратегии, которые невозможно или крайне сложно реализовать вручную человеку. Однако некоторые слишком переоценивают возможности этих «автоматов», чего делать категорически не стоит. Ведь за каждой торговой системой, за каждым торговым алгоритмом, за каждым торговым роботом стоит человек – автор, создатель-разработчик, который периодически и настраивает робота в зависимости от ситуации на рынке.
Хочется разочаровать многих трейдеров – биржевой робот не является чем-то потусторонним или сверхъестественным. Он, по сути, всего лишь заранее написанный алгоритм совершения сделок, облаченный в программное обеспечение, которое и помогает автоматически им пользоваться. Часто к роботам относят и МТС (механические торговые системы). Сергей Давыдкин (риск-менеджер компании «Церих Кэпитал Менеджмент») поясняет, что МТС, в отличие от роботов, только дают сигналы для входа в рынок, а вот совершать сделку, т.е. выставлять заявку на биржу должен сам трейдер.
Что касаемо классификации торговых роботов, то тут есть несколько подходов. Евгений Аврамов (гендиректор компании «Опцион») выделяет две группы роботов – арбитражные и трендовые или дирекционные. Если для трендовых важно на первой стадии уловить возможности сильного (трендового движения) и открыть позицию, то арбитражеры работают на разнице цен одинаковых или схожих активов на разных площадках. В свою очередь, Илья Ефимчук (генеральный директор «Дериктив Эксперт») обособляет еще группу автоматические системы маркет-мейкеров – тех участников рынка, которые поддерживают ликвидность по определенным инструментам. Тут уже нет необходимости получения прибыли, а применение арбитражных позиций позволяет контролировать свои открытые позиции.
По большому счету, торговым роботом можно считать даже отложенный ордер, который Вы выставляете в терминале. Несложный алгоритм для трейдинга можно задать в Metastock или Omega. «Не сложно написать программу, главное – найти хорошую торговую идею» - с этой мыслью согласятся, думаю, все трейдеры, применяющие роботов в своей торговле.
Рис. 1. Совмещенный график Фьючерса на индекс РТС и индикатора NRTR
Евгений Аврахов говорит, что в течении трех лет, начиная с 2003-го, использовал робота, которые торговал, основываясь на сигналах индикатора NRTR. Данный индикатор показывает вероятные точки разворота тренда – точки начала роста после падения и, наоборот, точку начала падения после роста. Срабатывание робота происходит в тот момент, когда котировки инструмента отклоняются на определенную величину от максимального или минимального значения за некий отрезок времени. При этом график индикатора и график торгового инструмента пересекаются (рис.1.). Проведя тестирование на исторических данных, было принято решение запускать робота на дневном таймфрейме. Сигналом для открытия позиции служило отклонение на 4% от максимума или минимума цены за предыдущие 12 свечей (дней). По первоначальной задумке робот мог открывать как длинные, так и короткие позиции. Торговля шла на десяти наиболее ликвидных акциях ММВБ. Один из самых прибыльных периодов – падение рынка после начала проблем с компанией «Юкос». Однако, вскоре стремительное падение сменилось колебанием цен около достигнутых уровней и трибыль стала таять. Главный враг любой трендовой торговой системы – флэт.
В дальнейшем автор отказался от совершения коротких сделок и добавил некоторые дополнительные параметры индикатора. Относительная величина 4% была заменена на формулу, которая учитывала еще и волатильность рынка в расчетный период.
Практически все трендовые стратегии показывают просто шикарные результаты на направленном рынке и несут потери во время флэта. Андрей Верников (начальник аналитического отдела компании «Атон-лайн») считает, что самым грамотным подходом будет подход, где трендовый робот, выходит из рынка при возникновении бокового тренда.
Продолжение следует…
Наш телеграм канал (комьюнити)
