Parabolic SAR

Parabolic SAR еще один инструмент, созданный Уэллсом Уайлдером (Welles J. Wilder). Его еще называют параболическая система SAR. 

Уэлс Уайлдер (Welles Wilder)

Второе название данного индикатора “Stop&Revers” – «стоп и разворот». Индикатор состоит из множества точек (на рисунке 2 это зеленые точки), отображающихся на графике цены. Parabolic SAR строится на графике цены и фактически аналогичен скользящей средней, только движется с большим ускорением и скачкообразно меняет свое положение относительно цены. Если цена идет вниз – индикатор располагается сверху графика, если цена растет – индикатор располагается снизу цены (Рис. 2).
 
Индикатор Parabolic SAR считается трендовым помогает определить направление основного движения рынка и определить подходящий момент для выхода из рынка, в момент смены направления.

Рис. 2 Индикатор Parabolic SAR на графике EURUSD 
в терминале Meta Trader 4

Расчетные формулы индикатора Parabolic SAR:

Для длинных позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)
Для коротких позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1) 
где:
SAR (i - 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущей свече;
ACCELERATION — фактор ускорения;
HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Фактор ускорения (ACCELERATION) вызывает сближение Parabolic SAR и цены. Индикатор тем быстрее приближается к цене, чем быстрее растет или падает цена. И рассчитывается следующим образом:

ACCELERATION = min(AFstep*n; AFmax)

где:
n – период нахождения в позиции (1, 2, 3 и т.д.), то есть если это первая свеча – 1, вторая – 2 и т.д.);
AFstep – шаг фактора ускорения (по умолчанию 0,02);
AFmax – максимальный фактор ускорения (по умолчанию 0,2).

Значение индикатора увеличивается, если максимальная и минимальная цены текущей свечи больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

У индикатора всего два настраиваемых параметра, давайте их рассмотрим подробнее.

-   Шаг фактора (AFstep), т.е. коэффициент (процент приближения к цене), на который будут увеличиваться последующие значения индикатора Parabolic SAR при продолжении тенденции. По умолчанию, шаг равен 0.02, то есть 2%.

- Максимальный фактор (AFmax), он ограничивает максимальное значение  параметра Шаг (AFstep). По умолчанию параметр AFmax равен 0.20 (20%). Это значит, что Parabolic SAR может максимально приблизиться к цене на 20% от последнего движения цены. 
Изменения этих параметров позволяют добиться или большей чувствительности, или уменьшения ложных сигналов. Все зависит от особенностей и волатильности торгуемого актива.
Настройка индикатора происходит через специальное окно. В терминале Meta Trader 4, например, оно выглядит как на рисунке 3.

Рис. 3 Окно для настройки Parabolic SAR в терминале 
Meta Trader 4

Чтобы добавить индикатор Parabolic SAR на график цены в торговой системе Quik нужно вызвать контекстное меню щелкнуть правой кнопкой мыши на графике, выбрать «добавить график (индикатор)», выбрать Parabolic SAR и выбрать Окно 1 (Рис. 4). Цвет индикатор Parabolic SAR может быть любым, в нашем примере это синие точки. В отличие от терминале Meta Trader 4 в Quik-e Parabolic SAR  можно изображать не только в виде точек, но и свечей, баров, линий и пр. (Рис. 5). 

Рис. 4 Окно добавления индикатора Parabolic SAR на график цены в терминале QUIK

Рис. 5Окно настройки параметров Parabolic SAR в терминале QUIK

Использование индикатора Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR является трендовым индикатором. Считается, что он отлично указывает направление текущего тренда на рынке и помогает отчасти прогнозировать направление будущего движения цены.

1) Первый вариант открытия и закрытия позиции. 
Если цена находится выше Parabolic SAR, то индикатор указывает на бычий или повышательный тренд. В этом случае нужно открывать длинные позиции, т.е. покупать (BUY). Самый простой торговый сигнал на покупку (BUY), - открытие длинной позиции, возникает когда Parabolic SAR переворачивается сверху вниз, т.е. оказывается ниже цены, этот момент обозначен на графике зеленой точкой  - BUY (Рис. 6). При приближении цены сверху и близко к индикатору, появляется возможность снова купить - BUY (Рис. 6). 

Сигнал на закрытие длинной позиции приходит тогда, когда Parabolic SAR переворачивается снизу вверх и оказывается над ценой, на рисунке 6 это розовая точка – SELL.

Рис. 6 Повышательный тренд и сигналы на покупку (BUY) и продажу (SELL) от Parabolic SAR на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK

Если цена находится ниже Parabolic SAR, то индикатор указывает на медвежий или понижательный тренд, при таком варианте нужно открывать короткие позиции, т.е. продавать (SELL). Самый простой торговый сигнал на продажу (SELL), - открытие короткой позиции приходит тогда, когда Parabolic SAR переворачивается снизу вверх и оказывается выше цены, этот момент обозначен на графике розовой точкой -  SELL (Рис. 7). Когда цена близко приближается снизу к индикатору, то открывается возможность снова продать - SELL (Рис. 7). 

Сигнал на закрытие короткой позиции наступает тогда, когда Parabolic SAR переворачивается вверху вниз и оказывается под ценой, на рисунке 7 это зеленая точка – BUY.
Как в первом, так и во втором случаях (Рис. 6, 7) покупка и продажа происходит после переворачивания Parabolic SAR на второй свече, - то есть на второй точке Parabolic SAR.

Рис. 7 Понижательный тренд и сигналы на продажу (SELL) и покупку (BUY) от Parabolic SAR на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в  терминале QUIK

2) Существует другой вариант открытия и закрытия позиции. 

Покупать (BUY) следует только при выполнении двух условий: индикатор Parabolic SAR переворачивается сверху вниз, а цена поднимается выше максимума цены предыдущей свечи. На рисунке 8 сигнал на покупку (BUY) поступает на первой свече, - то есть на первой точке Parabolic SAR, когда индикатор перевернулся сверху вниз и оказался ниже цены, а свеча поднялась выше максимальной цены предыдущей бычьей свечи. 

Продавать (SELL) надлежит только, если индикатор Parabolic SAR переворачивается снизу вверх, а цена снизилась ниже минимума предыдущей свечи. На рисунке 8 сигнал на продажу (SELL) сформировался на второй свече, - то есть на второй точке Parabolic, когда индикатор перевернулся снизу вверх, а цена опустилась ниже минимума предыдущей свечи (Рис. 8). 

Рис. 8 Сигналы на покупку и продажу от Parabolic SAR на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK.

Считается, что Parabolic SAR хорошо работает на трендовом рынке. Однако, на боковом движении даем множество ложных сигналов. 

Достаточно часто индикатор Parabolic SAR используют для определения  уровня цены стопа или скользящего стопа. 

Практикующие трейдеры рекомендуют использовать индикатор Parabolic SAR в паре с осциллятором ATR, который показывает уровень волатильности и помогает определять ценовые уровни для выхода.