Программы для трейдеров

Все больше людей хотят инвестировать и торговать акциями на бирже, чтобы получать доход. Сейчас невозможно представить работу трейдера и инвестора без современных компьютерных программ. Ниже мы попытаемся разобраться для чего нужны такие программы, что они собой представляют и для кого предназначены.

Такие программы можно условно разделить на несколько категорий.

В первую входят программы для технического анализа исторической ценовой информации.

Вторая включает в себя программы для Интернет-торговли, позволяющие покупать и продавать акции на бирже и получать оперативную финансовую информацию.

Третьи программы – это интеллектуальные программы для принятия торговых решений, которые представляют собой готовые торговые системы, дающие конкретные рекомендации на покупку и продажу акций. В отличие от программ первого типа, такие торговые системы выполняют всю рутинную аналитическую работу по поиску наиболее доходных акций, они избавляют своих пользователей от возможности совершить технические или психологические ошибки, из-за которых торговля на бирже считается весьма опасной.

Рассмотрим наиболее популярные и уже зарекомендовавшие себя программы.

Программы для технического анализа исторической ценовой информации

Технический анализ, так же как и фундаментальный анализ используется при краткосрочном инвестировании на бирже. Специалисты, которые занимаются изучением и использованием технического анализа называются техническими аналитиками.

Технический анализ – это совокупность приемов и методов исследования рынка ценных бумаг. В его основе – предположение, что большинство факторов (фундаментальных и психологических), влияющих на спрос и предложение ценных бумаг, уже отражено в динамике курсовой стоимости, и поэтому она может быть использована для будущих прогнозов. Цель технического анализа – определение наиболее вероятного направления движения рыночного курса ценных бумаг. Так как технический анализ предполагает прогнозирование движения цен на основе предыдущей ценовой динамики, технический анализ применяется, в основном, для высоколиквидных ценных бумаг.

Программ, которыми пользуются российские трейдеры и инвесторы для проведения технического анализа, несколько (MetaStock, Omega Research Trade Station, WealthLab), но мы расскажем только о первых двух.

Эти программы содержат в себе огромный комплекс средств и функций для анализа исторических цен. Графики (т.е. исторические данные) в этой программе можно обрабатывать с помощью различных методов и приемов технического анализа. Например, рисовать линии, уровни поддержки и сопротивления, анализировать ценовые движения с помощью всевозможных индикаторов, осцилляторов, создавать собственные торговые стратегии и тактики, используя встроенный язык программирования.

Все это позволяет принимать более правильные инвестиционные и спекулятивные торговые решения по купле/продаже акций и других финансовых инструментов на бирже.

Самой известной программой в России считается программа MetaStock. Она достаточно давно существует и хорошо зарекомендовала себя. Программа MetaStock – это многофункциональная система для проведения технического анализа, полезная для тех, кто серьезно занимается инвестированием и торговлей на бирже.

MetaStock является наиболее распространенной программой, поэтому многие торговые индикаторы и торговые стратегии написаны специально для этой программы и их можно скачать в Интернете.

Но у программы MetaStock есть ряд недостатков. Например, MetaStock не дает возможности реализовывать механизмы управления капиталом, а только помогает выставлять стоп-приказы. Более того, учет сделок, а значит и расчет прибылей и убытков, у нее осуществляется только по какому-то одному параметру. Например, только по цене открытия или только по цене закрытия, или только по максимальной или по минимальной цене.

Программа MetaStock обладает справочником, по которому легко ориентироваться, поэтому не будем дальше останавливаться на его пользовательских опциях.

Более подробное руководство пользователя можно почитать на сайте: http://i-trading.ru/metastock

Программа TradeStation очень схожа по внешнему виду и по функциональным возможностям с программой MetaStock.

Полезными функциями этих программ является возможность самостоятельно создавать индикаторы, торговые идеи, системы, тестировать их работоспособность, оптимизировать и применять их в торговле, в том числе, в режиме реального времени. Программа TradeStation обладает более широкими возможностями по применению вышеприведенных функций, чем программа MetaStock. При этом реализовать многие функции в программе TradeStation существенно сложнее, чем в программе MetaStock.

Основное отличие этих программ друг от друга кроется во внутреннем языке программирования. В MetaStock язык гораздо проще. Фактически это набор готовых функций, которые можно использовать для построения индикаторов и тестирования торговых систем. В программе TradeStation язык более сложный, для работы с этим языком нужно иметь навыки программирования, но зато он позволяет делать такие вещи, которые невозможно сделать в программе MetaStock.

Программа TradeStation обладает более широкими возможностями по применению вышеприведенных функций, чем программа MetaStock. При этом реализовать многие функции в программе TradeStation существенно сложнее, чем в программе MetaStock.

Сравнительные особенности программ Omega Research TradeStation и MetaStock приведены в таблице:

Параметр MetaStock Omega Research
Распространенность среди трейдеров и инвесторов Больше Меньше
Сложность освоения программы Меньше Больше
Гибкость Меньше Больше
Корректность анализа тестирования торговых систем Меньше Больше
Возможность реализации механизмов управления капиталом Нет Да
Возможность вводить приказы напрямую из программы Нет Да
Сложность внутреннего языка программирования Меньше Больше

Программы TradeStation и MetaStock может использовать любой, кто интересуется торговлей на бирже, но особую пользу они могут принести тем, кто уже знаком с теорией и основами технического анализа. Для освоение программ может потребоваться несколько недель и даже месяцев.

Программы TradeStation и MetaStock не дают ни рекомендаций ни рецептов, что покупать, а что продавать на бирже. Они лишь инструмент в руках трейдера и инвестора, и чем выше его квалификация, тем эффективнее может быть применение этих программ.

Рекомендации по установке программ, а также другие материалы о программах здесь: MetaStock и TradeStation

Официальный сайт программы MetaStock и другие полезные ресурсы здесь: http://i-trading.ru/learning/web-links/48-soft/49-metastock-professional

Официальный сайт программы TradeStation и другие полезные ресурсы здесь: http://i-trading.ru/learning/web-links/48-soft/50-omega-research

Программы для Интернет-торговли

До появления Интернет-торговли торговые операции на бирже совершались путем подачи брокеру поручений, которые передавались ему в бумажном виде, иногда по телефону, но с обязательным последующим письменным подтверждением. Это было крайне неудобно и требовало дополнительных затрат времени и сил. Интернет-технологии позволили участникам рынка самостоятельно совершать операции на бирже.

Основными программами, позволяющими совершать торговые операции на российских биржах являются программы для Интернет-торговли: Quik и NetInvestor, MetaTrader, AlorTrade, CQG и др., которые специально разработаны с учетом профессиональных требований к торговле.

Наиболее популярным программным продуктом данного типа в России является программа Quik. Она появилась в 1995 году. Эту программу используют большинство брокеров. С ее помощью можно достаточно легко совершать операции купли/продажи с российскими ценными бумагами на бирже и параллельно получать самую свежую и реальную информацию с финансовых площадок.

Главным элементом Интернет-торговли является сервер QUIK. Сервер через специальные "шлюзы" подключен к торговой системе биржи. Он передает или транслирует информацию о торгах на бирже всем активным (подключенным) пользователям. Сервер QUIK так же принимает и передает полученные от пользователей поручения на покупку/продажу ценных бумаг в торговую систему биржи. Таким образом, клиенты через сервер брокера получают возможность самостоятельно участвовать в торгах на бирже, посылая заявки из программы Quik непосредственно со своего компьютера.

Всю информацию в программе можно представлять в виде таблиц и графиков, которые можно не только менять в размере и перемещать, но складывать как "мозаику". Торговый терминал Quik имеет почти все необходимые функции, которые нужны профессиональному трейдеру и инвестору. Здесь есть система учета операций, система стоп-приказов, карман заявок, связанные заявки, графики и многое другое. Как правило, брокеры освобождают клиента от абонентской платы за пользование системы Quik в случае, если его ежемесячные обороты торгов превышают определенное значение.

Программа имеет русскоязычный интерфейс, что делает ее достаточно удобной в управлении и настройке.

Чтобы разобраться в основных опциях программы Quik нужно внимательно прочитать руководство пользователя, на что может потребоваться 5-6 часов. Это время можно сэкономить, если кто-то из тех, кто уже пользуется этими программами, согласится вам помочь.

Интернет-технологии позволяют торговать практически из любого места планеты Земля, где есть электричество и Интернет. Эта замечательная особенность профессии трейдера и инвестора называется свободой. О ней мечтают многие люди. С ноутбуком можно устроится где угодно, а с карманным персональным компьютер (КПК) это сделать еще проще. Существует специальная версия торговой программы Quik для КПК.

Получить программу Quik можно у Брокера или скачать с официального сайта: http://www.quik.ru/user/download/

Интеллектуальные программы для принятия торговых решений

К этой категории относятся различные торговые советники и торговые роботы, которые могут как давать рекомендации: что покупать и продавать, так же могут и самостоятельно совершать сделки, без участия человека.

Программ подобного рода в России, после кризиса 2008 года, становится все больше. Мы расскажем про один из таких программных продуктов, стоящий особняком и пока не имеющий аналогов в России. Это торговый советник PIAdviser (Personal Investment Adviser) – разработка компании "Инвестиционные торговые технологии" из Санкт-Петербурга.

PIAdviser – это советник в чистом виде, без механизма исполнения заявок (ордеров). Заявки исполняет сам трейдер. PIAdviser предназначен для ведения торговли на продолжительных периодах от 2 дней до нескольких месяцев. Советника можно использовать с любой торговой платформой: Quik, AlfaDirect, Aton-line, NetInvestor, AlorTrade, MT, SmartTrade, CQG, TWS и др.
PIAdviser является и советником и аналитиком одновременно. Советник содержит аналитику по фондовому рынку - набор аналитических параметров (порядка 10), с помощью которых можно быстрее, эффективнее и спокойнее принимать торговые решения.

Для многих новичков с самого начала работы на бирже достаточно трудно сориентироваться, какие акции покупать, какие продавать, когда и как правильно это делать, продавать акции по частям или одним пакетом. Эти и многие другие вопросы подобного рода помогает решать PIAdviser. Особенность данного советника в том, что PIAdviser не только генерирует - рассчитывает торговые сигналы - рекомендации на открытие/закрытие позиции, но дает текстовые комментарии к торговым сигналам и рекомендации по ситуации на рынке на каждый торговый день.

Эффективность работы программы тестировалась и проверялась на протяжении нескольких лет. В сравнении с тактикой "купил и держи" программа работает более стабильно, что подтверждается плавным характером кривой дохода.

Результаты тестирования PIAdviser

Тактика "купил и держи" за шесть лет принесла 50%, а спекулятивная тактика дала среднюю годовую доходность по 18-ти акциям порядка 62%, что на 19% лучше тактики "купил и держи". Более подробную информацию о результатах работы программы можно найти на сайте http://www.i-tt.ru/soft/rezault.html.

Преимуществами программы по сравнению с рекомендациями по покупке/продаже акций, которые публикуются в Интернете, являются следующее факторы:

  • в программе использованы универсальные торговые подходы (трендследящие, свинговые и канальные тактики), зарекомендовавшие свою эффективность на протяжении нескольких десятков лет в США и России;
  • программа способна приносить доход даже если курсовая стоимость акций снижается;
  • в программе применяются оригинальные защитные тактики, которые ограничивают потери капитала, исключают разорение и сохраняют доход пользователя;
  • пользователь может корректировать торговые алгоритмы и защитные тактики, влиять на соотношение доход/риск, регулировать "чувствительность" работы программы и тем самым повышать ее доходность.

В арсенале программы существует две торговых тактики: спекулятивная (трейдинг) и инвестиционная. Это существенно расширяет возможности использования программы.

Если у вас нет достаточно времени, чтобы отслеживать ситуацию на рынке, и, при этом, вы не хотите "угодить" в период падающего движения, то выбирайте инвестиционную тактику.

Если вы желаете более активно торговать, чтобы "ловить" большинство движений на бирже и зарабатывать не только при росте акций, но и при падении, тогда спекулятивная тактика подходит для вас больше.

Особенностью программы PIAdviser является то, что ее можно использовать как тренажер по изучению технологий трейдинга и приобретению практических навыков проведения спекулятивных и инвестиционных операций на бирже. Ее применение поможет новичкам освоить тонкости биржевой торговли и не допустить фатальных ошибок. И новичкам, и опытным трейдерам и инвесторам программа поможет сэкономить время, снизить риски потери капитала и повысить доходность операций, а так же обрести психологическое спокойствие, комфорт и удобства при работе на рынке.

Программу и руководство пользователя можно скачать на сайте: http://www.i-tt.ru/soft/soft.html

Комплексное использование программ для технического анализа и программ для Интернет-торговли и интеллектуальных программ для принятия торговых решений значительно облегчает работу, связанную с инвестированием и торговлей, помогая получать более высокие доходы при различных ситуациях на бирже.

Обучение трейдеров:

Видеоучебник по техническому анализу 

Видео для трейдеров 

Видеокурсы для трейдеров и инвесторов 

Книги для трейдеров 

Биржевые роботы for Quik-а