Торговые системы и торговые роботы

Поделиться:

(Материал из видеоучебника по техническому анализу).

Выше мы рассказали про основные методы и подходы, существующие в техническом анализе и предназначенные для ведения разумного и эффективного трейдинга и инвестирования, используя бирже активы: акции, фьючерсы на индексы, металлы, сырье и продовольствие, валютные пары и другие финансовые инструменты.

В техническом анализе множество приемов и методов: уровни сопротивления и поддержки, графические модели, индикаторы, осцилляторы, японские свечи, волновая теория и другие, - это разнообразие дает возможность каждому найти в нем то, что подходит лично ему, в зависимости от стиля жизни, мировоззрения, понимания.

Методики и приемы технического анализа можно использовать, как детали конструктора для сборки своей собственной торговой системы.

Знание и понимание приемов и методов технического анализа дает возможность создать свою собственную прибыльную торговую систему. Ради ее теряются миллионы, происходят разорения, совершаются исследования, делаются расчеты, проходят годы, и все ради того, чтобы получить эту прибыльную торговую системы.

Напомню, что торговая система (далее – ТС) – это определенный торговый алгоритм, по которому происходит открытие и закрытие позиций. Алгоритм или торговые правила могут быть основаны на разнообразных идеях или тактик.

Простейшая ТС на методах технического анализа может выглядеть, например, так:

- Если индикатор Parabolic SAR переворачивается сверху вниз, т.е. оказывается ниже цены, тогда следует покупать - BUY

- Если индикатор Parabolic SAR переворачивается снизу вверх и оказывается над ценой, то следует продавать - SELL.

Индикатора Parabolic SAR

Индикатора Parabolic SAR является трендовым индикатором, то есть он будет давать эффективные - прибыльны торговые сигналы, если на рынке развивается трендовое ценовое движение, но будет давать много ложный – убыточных торговых сигналов, если на рынке нет тренда.

Трендовое движение

Неоднородность ценовой динамики, когда тренды постоянно сменяются боковым движением, делает использование одного трендового индикатора малопригодным, так как определить точно, когда начнется тренд и когда он закончится достаточно сложно.

Когда на рынке нет тренда, то есть развивается боковое движение (флэт), то рекомендуют использовать осцилляторы, которые еще называют фильтрами, так как помогает фильтровать трендовое движение от нетрендового. Но на трендовом рынке осцилляторы плодят массу ложных – убыточных сигналов.

Боковое движение (флэт)

В этом то и заключается одна большая проблема при трейдинге: вовремя определить боковое движение и применить соответствующий инструмент технического анализа, своевременно установить трендовое движение и использовать адекватный трендовый инструментарий технического анализа.

Эту проблему решают все трейдеры идущие по пути к успеху – к созданию своей ТС.

Как же создать свою торговую систему? Точного рецепта, вероятно, не существует, но с уверенностью можно сказать следующее, хорошая ТС должна иметь, как минимум три составляющие:

1) Правила на открытие и закрытие позиции.

В качестве правил на открытие и закрытие позиции можно использовать торговые сигналы от: индикаторов и осцилляторов, линий сопротивления и поддержки, графических фигур, японских свечей, а так же другие методы и приемы технического анализа.

2) Управление рисками, а так же управление капиталом.

Управление рисками включает в себя: ограничение потерь в каждой отдельной сделке (в рублях или в %) и ограничение потерь на весь капитал (в рублях или в %). Управление капиталом – это управление объемом (количеством) открываемых позиций (в рублях, лотах или контрактах) в каждой конкретной сделке.

При любой степени опытности трейдера, практика не выставления (отказа) от защитных заявок («стоп-лосс», «тэйк-профит», «скользящий стоп») на длительном периоде, может привести к разорению.

3) Система реализации, - реализует 1, 2 пункты.
В качестве силы, которая реализует 1 и 2 составляющие ТС, - выступает сам трейдер. Какую же работу нужно совершить трейдеру: 

  • выбрать актив (инструмент) для торговли; 
  • выбрать период графика, на котором будет происходить торговля;  
  • провести технический анализ ценового графика;
  • дождаться торгового сигнала;
  • определить параметры заявки: цену и объем открываемых позиций; 
  • завести заявку в торговый терминал;
  • отследить исполнение заявки в торговом терминале;
  • выставить защитные заявки: стоп, профит к уже открытой позиции; 
  • контролировать риски: размер убытков и вовремя закрывать позицию и останавливать торговлю;

Как видите список дел у трейдера очень впечатляющий, и самое главное трейдеру требуется найти на все это ВРЕМЯ!
В идеале трейдеру нужна компьютерная программа, которая могла бы облегчить его труд, взяла бы на себя большую часть биржевой рутинной работы. Примером подобной программы можно считать торгового советника PIAdviser, который сочетает в себе аналитический аппарат по поиску перспективных инструментов и моментов торговли и уже готовую торговую систему.

В основе PIAdviser  лежат методы технического и статистического анализа: комбинация японских свечей, преодоление ценой психологических уровней сопротивления и поддержки, изменение волатильности.

 Советник PIAdviser

Однако, опытные трейдеры знают, что никакая, даже самая прекрасная ТС не гарантирует стабильной прибыли на продолжительном периоде времени, если ее исполняет ЧЕЛОВЕК.

Почему спросите вы? Потому что, существует человеческий фактор, к нему относится недисциплинированность и человеческая психология, эти особенности человека при трейдинге проявляется не лучшим образом.

Недисциплинированность и человеческая психология, выраженная в эмоциях (страх, жадность) и порой в неадекватных поступках разорила не один счет и погубила не одну карьеру трейдера.

Человеческий фактор в трейдинге - это чрезвычайно серьезная проблема, и те, кто долго торгуют, могут это подтвердить.

Почему человеческая психология так себя проявляет на бирже и что с этим делать? Это сложная и долгая тема, о ней написана много книг и много статей в Интернете. Одним из способов решения проблемы человеческого фактора в трейдинге, - является использование механического подхода.

Трейдеры стали разрабатывать и внедрять механические торговые системы (МТС), автоматизированные торговые системы (АТС) или биржевые торговые роботы.
В отличие от человека, торговые роботы могут торговать по торговому алгоритму - механически, поэтому часто их называют механическими торговыми системами - МТС. Роботы лишены многих человеческих слабостей.

Выгодными и сильными сторонами роботов являются: высокая скорость реагирования и совершения сделок, способность одновременно отслеживать множество бумаг, молниеносно совершать сделку, не сомневаясь, быстро закрывать позицию, если складываются неблагоприятная ситуация.

Если человек сомневается, то робот действует, если человек терпит потери и ждет, робот дисциплинированно закрывает позицию. Поэтому, нет сомнений, торговый робот не просто полезен, а необходим.

Однако, у роботов есть и определенные недостатки. Например, робот не поможет, если: вылетит Quik или Windows, пропадет Интернет, отключится электропитание, биржа остановит торги, а так же в другие  непредсказуемых ситуациях.

Робот компенсирует недостатки человека своими достоинствами и наиважнейшая задача торгующего научиться пользоваться и эффективно управлять роботом.

Что же могут биржевые роботы?

Давайте рассмотрим несколько из них, на примере роботов, разработанных в компании «Инвестиционные торговые технологии» (ИТТ).

1) Робот QuikFisher, работает с акциями, фьючерсами, опционами, которые есть в терминале Quik.

Всего в роботе существует 6 торговых тактик. Каждая торговая тактика – это отдельные торговые правила, идея или подход.  Его торговые правила основаны на графических методах технического анализа, а именно: преодолении уровней поддержи/сопротивления, минимальной и максимальной цены, изменению цены. Его трендовые и контртрендовых подходы, годятся для работы на трендовом и боковом рынках.

Кнопками "Пуск"  и "Стоп" можно быстро открывать и закрывать позиции. С помощью  таймеров, можно удобно запускать робота в определенное время. Например, выключить торговлю в нужное время, пока вас нет дома или оставить робота ловить пробитие важного ценового уровня. 
Для закрытия позиции в роботе предусмотрен несколько вариантов защитных заявок типа: стоп и профит.

Робот умеет контролировать риски, как для каждой отдельной сделки, так и для всего капитала. Он закроет открытые позиции (выйдет в деньги), если убытки по сделки или капиталу превысят указанный размер.

Впервые появился на российском рынке в 2009 г.

Торговый Робот QuikFisher

2) Робот SuperADX, может торговать акции и фьючерсы и  работает в паре с Quik.

Его торговые правила разработаны на основе комбинаций технических индикаторов и осцилляторов: ADX, Alligator, Bollinger Bands, Ichimoku, Elder-Ray, Fractals, MA, MACD, Parabolic SAR, Stochastic. Всего реализовано 14 торговых тактик.

У робота много сервисных функций. Например, он может: закрывать позиции в указанное время, оповещать о важной биржевой     информации рассылками: Mail.RU Агент, E-mail, SMS.

Роботом можно торговать одновременно на нескольких счетах и     контролировать риски, как по отдельной сделке, так и для     всего     капитала. Если убытки     по сделке или капиталу превысят указанный     уровень, - робот закроет все позиции.

Появился на рынке в 2010 г.

Робот SuperADX

Биржевой робот QuikHunter, разработан для торговли самыми ликвидными акциями и фьючерсами, работает совместно с Quik. Является импульсным роботом и «заточен» ловить сильные ценовые импульсные движения, поймать руками которые крайне сложно. У QH как и у QuikFisher, есть кнопки "Пуск"  и "Стоп", чтобы быстрого покупать и продавать. Реализованный в роботе алгоритм скользящего стопа, может поэтапно фиксировать накопленную прибыль. Риски потерь в роботе так же можно задавать и контролировать. Он закроет все позиции и не будет больше торговать, если убытки по сделки превысят указанное значение.

Впервые выпущен на рынок в 2011 г.

Робот QuikHunter

Как видите все три робота абсолютно разные, построенные на разных торговых правилах, но у них есть важное общее свойство: контроль рисков! Нужно понимать, что робот не волшебная машина и не Джинн, а помощник: скоростной и неутомимый, безэмоциональный, в отличие от человека, и потому, при грамотном обращение может быть очень полезным, а иногда незаменимым.

Большинство успешных биржевиков, включая крупные инвесткомпании, склонны применять механический подход, порой, не осознавая этого. И, напротив, большинство начинающих трейдеров тяготеют торговать интуитивно, безсистемно.

Создание прибыльной торговой системы – это путь, по которому нужно идти: осваивать новые методы, технологии, развиваться и совершенствоваться.