Скальпинг

Поделиться:

Термин «скальпинг» происходит от английского слова scalping, что значит снимать скальп или срезать верхнюю часть. Скальпинг – стратегия, которая основана на принципе быстрой и очень краткосрочной (сделки длятся буквально несколько минут) торговли. Второе название скальпинга – пипсовка (от слова пипс – пункт), из-за главной особенности скальпинга (пипсовки) –  закрытия сделки при достижении размера прибыли в несколько пипсов (пунктов). 

Характерные черты скальпинга:

  • большое количество совершаемых сделок, за торговую сессию трейдер-скальпер может совершить от нескольких десятков до нескольких сотен сделок
  • сравнительно небольшой размер стопа и профита в каждой отдельной сделке
  • большое кредитное плечо (до 10-кратного)

Основными необходимыми условиями для реализации данной торговой тактики являются:

Во-первых,  высокая ликвидность торгового инструмента.

Во-вторых,  умеренная волатильность.

В-третьих, низкие издержки (спрэд, сборы брокера, биржи и т.д.).

Учитывая все вышеперечисленные критерии, неудивительно, что скальпинг применяется, как правило, на срочных рынках, где торгуются производные финансовые инструменты: фьючерсы на валюту, индексы, акции, товары. При этом на срочном рынке издержки в разы меньше, чем на фондовом рынке, где торгуются акции. Кроме того, из-за скорости совершаемых операций, очень часто для скальпинга используются механические торговые системы – роботы.

Что касаемо российского рынка, то наибольший объем скальперских сделок происходит на фьючерсах на индекс РТС и на голубые фишки: Сбербанк, Лукойл, Газпром.

Есть три основных метода скальпирования:

  1. Стаканный (к алкоголю не имеет никакого отношению =)). Иногда стаканный метод скальпинга называют еще «следование за объемами». Суть данного метода заключается в нахождении дисбаланса между объемами предложения и объемами спроса, который может привести к направленному (пусть и незначительному) движению цены в более слабую по объемам сторону. Данный метод, как правило, используется при торговле фьючерами на акции.
  2. Импульсный скальпинг. Второе название импульсного скальпинга – «следование за поводырями». Поводырями здесь выступают: американские и европейские фондовые индексы и фьючерсы, а также нефть, валюты и прочие инструменты. Принцип торговли здесь такой: если существует дисбаланс между изменением ценой внешнего инструмента и российского, то позиция открывается в сторону ликвидации этого дисбаланса, но при условии наличия ценового импульса в эту сторону. Такой способ торговли наиболее часто применяется при торговле фьючерсами на фондовые индексы.
  3. Гибридный скальпинг. Гибридный скальпинг – это сочетание первых двух методов торговли.

Положительные стороны скальпинга:

  • Хорошая прибыль при удачных сделках. Порой до 30% в день.
  • Не нужно знать технический или фундаментальный анализ.
  • Не нужно определять тренд, поскольку цели небольшие, то можно открывать позицию в любое время.

Теперь о минусах:

  • Колоссальное нервное напряжение.
  • При наличии большого кредитного плеча возможны сильные потери капитала, если происходит серия убыточных сделок подряд.
  • При ручной торговле полное отсутствие свободного времени. Вы не сможете оторваться от монитора при открытых позициях, поскольку торговля идет на коротких временных периодах (от 1 до 5 минут).
  • Комиссии. Сделка должна, как минимум покрыть размер комиссии брокера, биржи и сам спрэд. Порой комиссии составляют 50-60% от прибыли со сделки.
  • Высокий риск при небольшой прибыли.
  • У некоторых forex-брокеров есть ограничения при установке take-profit и stop-lose. Например, не ближе 5-10 пипсов от текущей цены.

Крайне мало людей готовы к такой тяжелой и кропотливой работе – долгое время, не вставая сидеть за компьютером и постоянно анализировать рынки. При такой колоссальной психологической, физической и эмоциональной нагрузке, привлекательность ручного скальпинга крайне сомнительна, поэтому трейдеры активно используют торговых роботов.