Основы трейдинга, часть 6 , система проведения торговых операций

Поделиться:

Система проведения торговых операций

Система проведения торговых операций (далее – СПТО) делится на регламент проведения операций и алгоритм проведения торговых операций.

Регламент проведения торговых операций представляет собой расписание действий трейдера в течение торговой сессии.

В таблице представлено примерное краткое расписание моего торгового дня (см. таблицу 19).

Таблица 19 Краткое расписание торгового дня

Как видите, основная работа по подготовке к торгам проводится до начала торговой сессии (до 10:30) и может потребовать примерно час. Сама же торговля длится от 30 минут до 1 часа. Если существуют торговые сигналы или открытые позиции, то общее время работы (подготовка, торговля, учет, анализ) занимает примерно от 1,5 до 2,5 часов в день. Если же торговых сигналов и открытых позиций нет, тогда временные затраты могут составить всего 15–30 минут в день.

Алгоритм проведения торговых операций

До начала совершения операций на рынке трейдер должен иметь план и регламент проведения операций, а также план действий в той или иной ситуации. Ниже приведен алгоритм проведения торговой операций трейдером.

  1. Формирование ожиданий по рынку. Здесь трейдеру надо сформировать ожидания и ответить на вопросы: «Куда пойдет рынок? На сколько далеко? Как долго будет двигаться в ту или иную сторону?»
  2. В соответствии с ожиданиями, трейдер выбирает направление открытия позиции: покупать (long) или продавать без покрытия (short), и примерный период операции. 
  3. Трейдер определяет ценовой уровень или момент для открытия позиции, а также ценовой уровень или момент для закрытия позиции. Кроме этого, он рассчитывает количество ценных бумаг (размер позиции), которое  будет покупать или продавать. 
  4. Трейдер вводит заявки в систему Интернет-торговли (Quik или NetInvestor) для исполнения. Если заявка исполняется, то происходит открытие позиции.
  5. После открытия позиции трейдер выставляет заранее рассчитанные защитные приказы («стоп-лосс», «скользящий стоп», «тэйк-профит») в виде заявок в торговые системы Quik или NetInvestor.
  6. Если торговые системы Quik или NetInvestor исполняют заявки, то происходит закрытие позиции (выход).

Ниже приводится алгоритм, который я использую в торговле (см. рис. 43), он является лишь примером того, каким может быть  алгоритм проведения торговых операций.

Рис. 43 Алгоритм проведения торговых операций

Вышеприведенный алгоритм проведения торговых операций является лишь общей схемой работы трейдера. На практике возможны отклонения от этой схемы. 
Для начинающих трейдеров, приведенные выше шесть пунктов алгоритма, могут показаться очень сложными или даже не выполнимыми. Попытаемся упростить алгоритм, состоящий из шести пунктов, до трех.

  1. Подготовка к открытию позиции
  2. Открытие позиции
  3. Сопровождение открытой позиции до ее закрытия

Рассмотрим его.

1. Подготовка к открытию позиции

Итак, для открытия позиции, вы должны ожидать, что данная операция принесет вам прибыль. Ваши ожидания могут базироваться на опыте и знаниях. Чем больше знаний и опыта, тем выше может быть вероятность получения прибыли при трейдинге. Хорошими помощниками для формирования ожиданий и проведения операций на рынке являются торговые системы с четкими правилами входа и выхода.

Итак, подготовка к открытию позиции включает  в себя несколько стадий:

  • Поиск акций, по которым пришел сигнал от сигнальной торговой системы (СТС), формирование начального списка акций.
  • «Фильтрация» или отбор наиболее «сильных» или перспективных акций из начального списка. 
  • Определение размера открываемой позиции для каждой из отобранной акции.
  • Формирование заявок для открытия позиции в системе Интернет-торговли.

Теперь более подробно. Торговля начинается с подготовки. До начала торговой сессии и в процессе ее, я определяю те акции, по которым пришли торговые сигналы. В качестве таких торговых сигналов я использую сигналы от программы PIAdviser, а так же другие торговые идеи и подходы. Обычно я отбираю 5–8 акций (начальный список акций) для торговли.

После этого, я «фильтрую», т. е. отбираю самые перспективные или самые «сильные» акции. Здесь, например, я применяю такой критерий, как «Прогноз прибыли», который определяется в программе PIAdviser. Понятие «сильная» акция, означает, что акция ведет себя лучше рынка, т.е. больше растет и меньше падают. И наоборот, понятие «слабая» акция, обозначает, что акция показывает ценовую динамику хуже рынка, т.е. меньше растет и больше падает.

По каждой акции из начального списка я просматриваю дневные и недельные ценовые графики и определяю приемлемые для меня уровни стоп-лоссов и тэйк-профитов, которых акции могут достичь в ближайшее время. Значения торговых целей и «стоп-лоссов» заносятся в журнал сделок, где рассчитывается величину прибыль/риск (П/Р) для каждой акции. На основании полученных данных, отбираются акции с самыми высокими показателями прибыль/риск. Акции имеющая значение П/Р менее 1,5 – исключается из списка. В итоге всей этой работы остается  усеченный список, состоящий из 3–5 акций, которые по всем показателям, имеют наибольшие шансы принести высокий доход.

После этого определяются размеры открываемых позиций для каждой акции, с учетом  системы управления капиталом и ценовые уровни, на которых следует открыть позиции. Происходит подготовка заявок для исполнения их в системе Интернет-торговли.

2. Открытие позиции

Подготовленные заявки реализуются в системе Интернет-торговли. Для открытия позиции можно использовать следующую систему ввода заявок.

Система ввода заявок (СВЗ)

Система ввода заявок (далее – СВЗ) представляет собой набор подходов и технологий, используемых для ввода заявок на бирже через программы Интернет-торговли. 
Для исполнения заявок на бирже используются лимитированные и рыночные прямые и стоп-заявки. Прямые заявки выставляются в «очередь заявок» или «стакан заявок». Они могут применяться как для открытия, так и для закрытия позиции.

Прямые рыночные заявки позволяют быстро купить или продать акцию, как говорится, «снять с рынка» сразу же. В рыночной заявки цена не указывается. Для ввода одной заявки требуется, в среднем, от 5 до 10 секунд.

Когда я не уверен, что смогу купить акцию дешевле, чем текущие цены на бирже, то использую рыночную заявку, потому что, выставляя лимитированную заявку (по конкретной цене) можно не успеть купить по планируемой цене, особенно при растущем рынке.

В случае продажи, когда я не уверен, что смогу продать дороже текущих цен на рынке, я также могу использовать рыночную заявку.

Прямые рыночные заявки используются тогда, когда надо срочно купить/продать акции, а также, если вы уверены, что момент для покупки/продажи благоприятный.

Пользоваться рыночными заявками нужно крайне осторожно, т. к. цена исполнения может быть непредсказуемой.

Из книги "Как заработать на рынке акций", 2007 г.

Copyright © 2007 Вадим Зверьков - при публикации ссылка обязательна.